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第235章 《量化筹码模型:从经验到公式》

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中关村银科大厦23层的中央空调发出低频嗡鸣,陈默盯着双屏显示器,屏幕左侧的筹码分布数据如瀑布般滚动,右侧的python代码在荧光灯下发蓝。穿洞洞鞋的林飞正用武汉话咒骂,脚边三个空红牛罐堆成金字塔,键盘上沾着未擦的老坛酸菜面汤:“你个龟儿子,拿集中度、获利比例、乖离率三个参数就想搞量化模型?当证监会的Level-3数据是菜市场大白菜?”

“先跑回测。”陈默将周远山给的私募系统U盘插入主机,贵州茅台的大宗交易数据瞬间铺满屏幕。右下角微信弹出苏曼青的消息,绿色对话框里躺着一行字:“云枫资管减持茅台至1.8%,赵总明早飞慕尼黑。”他抽出烟盒里的黄鹤楼,烟盒夹层的纸条上是苏曼青昨夜在安永审计系统里偷来的数据库密钥。

林飞突然扯掉耳机,瞳孔在屏幕上的茅台历史筹码图前骤缩:“我艹!2021年2月的双峰形态数据怎么来的?这是交易所未公开的原始穿透数据!”他的鼠标在2021年2月18日的K线图上疯狂点击,龙虎榜机构净卖出3.2亿的记录与cSI指标的绿色预警完美重合。

陈默将烟盒甩过去,打火机的蓝光映出林飞后颈的条形码纹身——那是他父亲在长生生物退市时纹的纪念。“别问来路,干活。”他的声音混着显示器的电流声,“2021年五粮液崩盘前三天,cSI值跌破0.75,和酒鬼酒暴雷时的阈值一致。”

凌晨三点,办公室弥漫着酸腐的泡面味。林飞突然踹翻椅子,显示器上的回测曲线像陡峭的山峰:“看这儿!酒鬼酒2021年7月27日,cSI值0.73破位时,机构席位精准逃顶。”他的手指在键盘上敲出火星,“比我在信托的兄弟提前24小时拿到内幕消息!”

机箱突然发出刺耳的电流声,陈默的笔记本屏幕闪烁后黑屏,焦糊味从主机箱溢出。林飞抄起灭火器狂喷,白色粉末中,他们看见茅台的大宗交易数据被批量篡改,折价8%的记录全变成溢价3%——交易时间戳停在赵总飞往慕尼黑的航班起飞前1小时。

“赵总下周要质押茅台融资。”苏曼青不知何时站在门口,职业装的领口微敞,露出锁骨处的银质项链——那是陈默在234章送给她的三一重工纪念章。她的平板亮着信托内部信,“云枫1号”的抛售计划精确到每分钟500手。

三人抱着硬盘冲进地下室,五十台二手矿机的嗡鸣震得胸腔发麻。陈默将cSI模型接入大智慧终端,红色弹窗突然炸开:“贵州茅台cSI值0.61,建议强烈卖出。”同一时间,苏曼青的平板显示赵总的离岸账户正在向港交所申报质押,2%的茅台股份将套取30亿资金。

“开盘做空!”林飞的键盘敲出密集的回车声。9:30集合竞价,茅台低开2%,陈默的模拟账户砸入500手空单。但股价很快被万手买单拉抬,林飞盯着不断跳水的cSI值骂道:“模型失灵了?乖离率没算国家队救市?”

苏曼青突然放大股东名册,三个新增的海南有限合伙注册地址让她指尖发抖:“全在赵总老家!持股数正好等于质押份额,这是左手倒右手的虚假增持!”当股价冲高3%时,cSI值跌破0.5,回测历史中从未出现的极值让陈默后背发凉。

“来了!”陈默话音未落,分时图连续砸出十笔9999手卖单,每笔间隔0.3秒。矿机群的报警声盖过心跳,cSI模型在暴跌前0.1秒自动加仓空单,林飞看着实时浮盈数字疯狂跳动,武汉话突然变调:“比量化基金还快!赵总的操盘手在喝早茶吗?”

收盘后,地下室烟雾缭绕。回测报告显示cSI策略在白酒板块胜率81%,但林飞用红笔圈住2015年救市数据:“政策干预时全失效!2018年纾困基金进场那波,模型亏掉40%本金。”他的手指戳向屏幕,“必须加政策因子,否则就是个半吊子玩具!”

手机震动,央行降准0.25个百分点的推送弹出。苏曼青扯掉发簪,长发散落在K线图上,指甲在触摸屏划出三道痕迹:“2015年股灾、2018年民企纾困、2020年疫情放水,这些节点的政策系数必须加权。”她调出十年宏观数据,红色标注的关键政策日像一串伤疤,“政策系数低于0.7,模型自动休眠。”

凌晨四点,新版公式在三人争吵中诞生:

python

def cSI_model(集中度, 获利比例, 乖离率, 政策系数):

return (集中度 < 12%) & (获利比例 > 65%) & (乖离率 < 20%) & (政策系数 > 0.7)

林飞将代码上传暗网测试,红色警告突然跳出——系统标记出赵总控制的十二家空壳公司,它们正在集体减持中芯国际,持仓变化与cSI模型的“筹码异常迁徙”预警完全吻合。

晨光从地下室气窗漏进来,陈默收到加密邮件,附件图标上的红色感叹号刺得人睁不开眼:“cSI模型数据包已泄露。”会议纪要的标题写着《中国白酒做空策略——基于新型筹码指标》,参会机构名单里,赵总儿子所在的慕尼黑量子实验室赫然在列。

苏曼青突然拔掉所有网线,手机照片里,穿白大褂的华裔青年正在调试量子计算机,背景屏幕上的代码片段让陈默眼熟——正是cSI模型的核心算法。“他们上周破解了经典加密算法。”她的声音带着少见的颤抖,“赵总给实验室投了三百万欧元,目标是所有量化交易系统。”

林飞默默打包硬盘,掀起t恤露出后背的退市股K线纹身,每一道纹路都刻着父亲跳楼前的持仓代码。他突然笑出声,笑声混着矿机的嗡鸣:“当年长生生物暴雷前,要是有这模型……”话没说完,所有矿机突然蓝屏,血红色警告闪烁:

plaintext

检测到异常量子计算特征,防御系统已激活

陈默盯着警告代码,手指无意识地摩挲着锁骨处的疤痕。他想起234章在三一重工写下的第一个cSI公式,想起周远山在冷库说的“反人性训练”,此刻都化作屏幕上跳动的二进制代码。苏曼青的项链在气窗晨光中一闪,他突然意识到,这个融合了筹码、量能、政策的模型,早已不是简单的炒股工具——它成了赵总量子实验室的靶子,成了资本市场新旧势力博弈的导火索。

地下室的灯突然熄灭,应急电源亮起时,林飞正在检查硬盘接口,苏曼青的手机屏幕映出她紧绷的脸。陈默摸出怀表,表盖内侧的“2015.6.12”在幽暗中泛着青白,像极了量子计算机屏幕的冷光。他不知道,当赵总的儿子按下回车键时,这场始于筹码峰的量化战争,将彻底改写他和苏曼青的命运。

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