貂蝉哭道：“不，我宁死也不和他分开。”
赤脚道：“目前吕布自身难保，有这么多人想得到你，将你视为最诱人的战利品。所以不管他是生或死，你俩的夫妻缘份都到头了。你留下来，也是虎口中的羊，而且群虎相争，可能会引起更大的战争。你只有远走高飞，才能了断他们的念想。”
貂蝉泪流满面：“都说红颜祸水，我就是一个罪恶的存在，看来只有一死以保清白。”
赤脚道：“蝼蚁尚且偷生，我答应吕布将你送回家乡，我一定说到做到。”
貂蝉道：“我的家乡在极西之地，大海之滨，有万里之遥，不是想回去就可以回去的。”
赤脚道：“世上无难事，只怕有心人。没有什么是不可能的，岂不闻‘行则将至’”
貂蝉跪下来，朝下邳方向拜了几拜，哭喊道：“夫君，貂蝉就此别过，如果有来生我们再做夫妻，但不做举世闻名的夫妻，只做一对普普通通的夫妻。”
趁着夜色，赤脚带着貂蝉逃往西方。经过一个集镇时，赤脚去老乡那里买了一套马车，给貂蝉坐上，自己驾着马，俩人望西寻路而去。
天亮时分，遇着一关卡，贴着画有貂蝉头像的悬赏告示。赤脚大仙只好用易容术将貂蝉相貌变丑才通过关卡。
如此这般，马不停蹄走了几日，过了长安地界才看不到抓捕告示。两人才放下紧绷的心，开始徐步缓行。
一日，来到一座城市，找了一家饭店吃饭。正吃着，旁边一桌正讲新闻。其中一人道：“诸位我刚从许都回来，亲眼见了一代英雄的落魄下场，实在可惜可叹。”另一人道：“曹操不是最渴慕人才？怎么舍得杀这天下第一高手。”
一听“天下第一高手”这几个字，貂蝉和赤脚马上竖起耳朵听。
那人道：“吕布确实表示愿归顺曹操和曹操联手共图天下，曹操也动心了，可是有个叫刘备的道‘明公您不知吕布是如何侍奉丁建阳和董太师的吗？！’曹操一听，恍然大悟，才下决定把吕布缢杀，然后枭首。
吕布死前大呼：“貂蝉，貂蝉，悔当初不听你之言，借纪灵之刀杀了大耳儿刘备，而傻乎乎的玩什么辕门射戟的把戏，救了刘备，今日反受其害。”
另一人道：“没想到刘备也是个恩将仇报的小人，想不到貂蝉竟然是个有远见卓识的奇女子。”又有人道：“在中原地带，抓拿貂蝉的文榜贴得到处都是。一介女流哪里会造反，分明是有人想得到这位绝代佳人。”
听到此，貂蝉早已经泪流满面，她强忍住不哭出声来。
赤脚也很后悔没有把吕布救出来，心想：从这点也可看出吕布是刚愎自用的家伙，不能看清敌我和认清形势，在天下纷争的乱局中，是难逃败亡命运的。
继续前行，为了缓解貂蝉悲伤的情绪，赤脚故意找一些话来说。他讲起了自己离开吕布故乡后，寻仙访友的经历，在弥陀山遇到了佛国的弥勒佛。两人性格脾气相投，成了莫逆之交，赤脚向弥勒讨教佛法，并练就了铺天盖地脚。
一次，赤脚大仙问道：“有个问题我一直想问，你怎么会来自那么遥远的地方？”
貂蝉先是陷入了沉思，然后缓缓说道：“我六岁的时候跟父母随着帕尔米拉商贸使团来到大汉国都城许昌，我父母不幸染病身亡，我成了孤儿。当时的鸿胪寺卿王充见我可怜便收养了我，让我学汉语，穿汉服，习汉俗，把我培养成完全汉化的女子。”
赤脚道：“你对你的祖国还有印象吗？”
貂蝉道：“几乎没有了，依稀记得那里有广袤的沙漠还有广阔的大海。”
赤脚道：“那我们只有边走边打听，走到有沙有海的国度为止。”
俩人一路向西行去。貂蝉走得匆忙，走得隐蔽，所以中原人士无人知其去向，以至于后世陈寿在修《三国志》和罗贯中在写《三国演义》时都对这样一位对故事情节起关键作用，于国于家有大义之举的重要人物的下落不做任何交代，不是他们疏忽，实在是他们确实不知，故不敢妄测而已。
赤脚大仙和貂蝉风尘仆仆一路西行，走了几日，在凉州地界遇着一支商队，是准备到西域做丝绸贸易的，于是就和商队结伴同行。
一路上晓行夜宿，春去秋来，不知翻了多少山，渡了多少河，穿过多少沙漠，经过多少国，西域风情越来越浓。貂蝉买了一些西域服饰来穿，再一打扮，俨然换了一个人，别有一番韵味。
这时听得非常认真的沙僧忍不住问道：“一路上你们没有遇到什么妖魔鬼怪吗？”
赤脚大仙笑道：“你们的西游记可以说是佛祖担任制片人，观音菩萨导演的取经真人秀。路上的各种磨难都是预先设计和安排好的，你们无非是跟着剧本走而已。我们是遇到过一些困难和险阻，但无非是强盗土匪、毒蛇猛兽、狂风暴雨、泥石流和沙尘暴而已，世上哪有那么多的妖魔鬼怪。不过我们也确实遇到了一个怪物。”
赤脚大仙接着讲他的故事。
又一日，行进在一条荒山野路上，前不着村后不着店，眼看又天色渐晚，无处投宿，大家内心未免着急。
转过一道弯，道旁突见一个山洞，虽然不大，足可容身，众人都很高兴，终于不用风餐露宿了。走进洞去，里面空空荡荡，到处是野兽的脚印和排泄物。洞壁上有一尊雕像，上面也落满了屎尿。
众人开始清扫地面，准备过夜。
貂蝉走过去看那雕像，看得很仔细，突然她惊道：“这雕像竟然是貂身蝉头！”
赤脚也过来看，也道：“咦，这还真是个貂蝉。”
貂蝉从袖袋里拿出一面小铜镜递给赤脚。赤脚接过铜镜，那铜镜显然是有些年头，棱角都被磨没了，正面保养得非常好，光可鉴人，背面有一浮雕，赫然也是个貂身蝉头之物，不过下面还有一对大脚。
佛雕两边还刻着两行小字：貂兮，蝉兮，白首不离。落款：奉先。显然这字是吕布刻的，充分表现了铁汉柔情。